суббота, 30 января 2016 г.

Идеальный шторм

Рад всех приветствовать на итоговой статье января 2016!
Начало этого года ознаменовалось необычайной волатильностью по всем инструментам, которые за день нередко проходили более 5% движения. Разумеется, подобное явление (вместе с серьезным изменением ГО со стороны биржи в конце прошлого года) представляло собой как значительные риски, так и возможности. Давайте разберем все это на примере жизни двух модельных портфелей OAS и OVS.

четверг, 14 января 2016 г.

Начало работы с OAS

Рад всех приветствовать спустя совсем небольшое время после предыдущей статьи.
В прошлый раз я описал новый проект, который должен прожить целый год (очень хочется в это верить, я буду прилагать к этому все возможные усилия): счета OAS и OVS. По второму счету была построена простая конструкция на продажу волатильности (думаю, данный счет по большей части на эту конструкцию и будет опираться). Comon я все еще осваиваю, но статистика уже идет, про ссылку упомяну скорее всего в феврале. А сегодня поговорим про счет OAS.

вторник, 12 января 2016 г.

OVS vs OAS

Рад приветствовать вас, дорогие друзья, в новом 2016м году. 
Надеюсь, что новогодние праздники вы встретили и провели замечательно, отдохнули, набрались сил для покорения новых личных высот.

вторник, 15 декабря 2015 г.

ЛЧИ эндшпиль

Рад снова вас привествовать, дорогие друзья!
Сегодня у нас важнейший день в торговле опционами - экспирация! Да еще квартальная, да еще и последняя в этом году. Пора подводить итоги, разобрать заключительную конструкцию в конкурсе ЛЧИ, а также поговорить немного о самом конкурсе.

суббота, 21 ноября 2015 г.

Опционный цугцванг

Рад всех приветствовать в этот замечательный прохладный субботний день!
Эта статья несколько внеплановая, т.к. я собирался вернуться с описанием позиций только к декабрьской экспирации... и в целом я собираюсь сдержать свое слово. Сегодня речь пойдет не о наших оговоренных позициях (я лишь бегло упомяну их между делом), в этой статье поговорим о нереализованных трейдах в золоте и Сбербанке, которые рассматривались в предыдущей статье.